在國家支持互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的政策背景下，互聯(lián)網(wǎng)金融迅速發(fā)展，亟須建立預(yù)警系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范。運(yùn)用大數(shù)據(jù)管理工具和分析方法，可以提前發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融中潛在的金融風(fēng)險(xiǎn)，從而為企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)管理依據(jù)，有利于保障其健康可持續(xù)發(fā)展。

　　隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，結(jié)合收集的歷史數(shù)據(jù)、數(shù)學(xué)指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)模型、數(shù)據(jù)挖掘等算法判斷識別金融風(fēng)險(xiǎn)，是當(dāng)今金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制中的應(yīng)用熱點(diǎn)。傳統(tǒng)的金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法主要有三大類：景氣指數(shù)法、指標(biāo)體系評分法和模型法。具體來說：景氣指數(shù)法，是通過綜合許多經(jīng)濟(jì)因素為一個(gè)或一組景氣指數(shù)來發(fā)布經(jīng)濟(jì)動態(tài)走向；指標(biāo)體系評分法，通過篩選指標(biāo)、編制指標(biāo)體系、給予指標(biāo)賦分來給出金融安全狀態(tài)的較為完整的評價(jià)；模型法，則是通過將與金融危機(jī)發(fā)生的相關(guān)因素納入統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)來預(yù)測金融危機(jī)發(fā)生的可能性。

　　互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警體系建立，應(yīng)根植于大數(shù)據(jù)開發(fā)應(yīng)用，結(jié)合傳統(tǒng)的金融風(fēng)險(xiǎn)分析方法，利用統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)挖掘、人工智能等手段，從數(shù)據(jù)的海洋中甄別、判斷互聯(lián)網(wǎng)金融中潛在的風(fēng)險(xiǎn)；并且還需要通過數(shù)據(jù)掌握客戶動態(tài)，企業(yè)經(jīng)營環(huán)節(jié)中可能出現(xiàn)的金融風(fēng)險(xiǎn)，從而提高經(jīng)營管理效益。

　　以數(shù)據(jù)為中心的體系設(shè)計(jì)

　　互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系是針對互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測、預(yù)測、預(yù)警的系統(tǒng)，體系龐大，必須涵蓋互聯(lián)網(wǎng)金融活動的全過程，同時(shí)還要考慮到活動中的每個(gè)參與者，包括金融服務(wù)、金融產(chǎn)品的提供者、中介機(jī)構(gòu)、用戶、以及政府、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等；必然涉及到各種交易行為，甚至民眾輿論動向。同時(shí)，還需兼顧國家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、行業(yè)發(fā)展等現(xiàn)實(shí)情況。

　　在時(shí)效性方面，由于互聯(lián)網(wǎng)金融數(shù)據(jù)具有高速、變化的特點(diǎn)，實(shí)時(shí)處理分析的目的就是及時(shí)防范和減少金融風(fēng)險(xiǎn)，識別、判斷風(fēng)險(xiǎn)并對其進(jìn)行預(yù)測和響應(yīng)，這要求在時(shí)間上要連續(xù)，在內(nèi)容上要連貫和可比。

　　在數(shù)據(jù)的收集與管理時(shí)，要做到有利于風(fēng)險(xiǎn)的識別、判斷、預(yù)測；在系統(tǒng)的構(gòu)建時(shí)，要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，簡單可靠且易行；在分析數(shù)據(jù)的過程中，選取的指標(biāo)、統(tǒng)計(jì)方法、相關(guān)判別準(zhǔn)則要易于分析、便于操作，做到不僅能快速識別、判斷、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)，做出預(yù)警，還能辨別風(fēng)險(xiǎn)的源頭，諸如此類是對系統(tǒng)可操作性的具體要求。

　　在系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過程中應(yīng)盡量考慮采用可量化的指標(biāo)，同時(shí)也要設(shè)置部分定性指標(biāo)，以便進(jìn)一步系統(tǒng)地反映定量指標(biāo)所不能表征的金融風(fēng)險(xiǎn)。對于定性指標(biāo)也要給出準(zhǔn)確的判斷標(biāo)準(zhǔn)，盡可能避免人為因素的誤導(dǎo)，確保評價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、合理性以及準(zhǔn)確性。

　　系統(tǒng)的設(shè)計(jì)應(yīng)兼容，保證企業(yè)正常運(yùn)營的前提下，隨著時(shí)間的推移，對系統(tǒng)進(jìn)行不斷改進(jìn)和完善。確保系統(tǒng)中功能、模塊可以獨(dú)立運(yùn)行，各異功能相互補(bǔ)充，避免冗余。

　　以數(shù)據(jù)為中心的層級配置

　　從數(shù)據(jù)管理層角度出發(fā)，作為系統(tǒng)中的核心部分，數(shù)據(jù)是整個(gè)體系中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。企業(yè)在建立以數(shù)據(jù)為中心的互聯(lián)網(wǎng)金融預(yù)警系統(tǒng)過程中，必須健全為企業(yè)服務(wù)的數(shù)據(jù)管理機(jī)制，建立與企業(yè)規(guī)模相匹配的數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)中心的職責(zé)包括：數(shù)據(jù)的收集、整理、加工、存儲以及提供方便、可靠的數(shù)據(jù)操縱接口，以便其他層級用戶的使用。數(shù)據(jù)中心管理數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)保證其完整性、準(zhǔn)確性及安全性，并兼顧可靠性，保證數(shù)據(jù)中心正常運(yùn)營，為風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警提供支持平臺。

　　要從互聯(lián)網(wǎng)金融的大數(shù)據(jù)海洋中實(shí)現(xiàn)金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警，必須對金融風(fēng)險(xiǎn)有透徹的定義和認(rèn)識。這就需要我們從金融風(fēng)險(xiǎn)的定義出發(fā)，確定分析需求，對數(shù)據(jù)進(jìn)行重新整合，提取與之對應(yīng)的分析結(jié)論。數(shù)據(jù)整合是保證分析結(jié)果可靠性、準(zhǔn)確性必不可少的環(huán)節(jié)，如果說數(shù)據(jù)是預(yù)警體系的基礎(chǔ)，那么需求則是預(yù)警體系的靈魂，其中數(shù)據(jù)提取層的任務(wù)包括：風(fēng)險(xiǎn)的定義、分析需求的確定、數(shù)據(jù)的整合與提取等多個(gè)方面。

　　數(shù)據(jù)分析是互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理控制的實(shí)施手段。全面的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，應(yīng)包括現(xiàn)行的指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)模型，及人工智能方法，同時(shí)兼顧與企業(yè)相適應(yīng)的相關(guān)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)模型等內(nèi)容。數(shù)據(jù)分析層的功能主要包括：風(fēng)險(xiǎn)識別與判斷、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與監(jiān)控、自動上報(bào)、信號系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、風(fēng)險(xiǎn)評級等功能。

　　來自數(shù)據(jù)分析層中的每一次預(yù)警、每一個(gè)報(bào)告，都需結(jié)合企業(yè)的經(jīng)營管理狀況，以及外部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境，行業(yè)背景來進(jìn)行解讀，目的是更系統(tǒng)地評估風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的可靠性、危害程度、產(chǎn)生根源，進(jìn)而提出有效的控制手段，彌補(bǔ)數(shù)據(jù)分析層的不足，為企業(yè)決策管理者提供更完整的決策依據(jù)，進(jìn)而減少企業(yè)為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的損益?？傊?，數(shù)據(jù)解釋層應(yīng)健全風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)機(jī)制，建立應(yīng)急小組，為及時(shí)處理風(fēng)險(xiǎn)提供依據(jù)。

　　結(jié)合以“數(shù)據(jù)”為中心的體系設(shè)計(jì)原則，從多角度分析，預(yù)警體系涵蓋了以數(shù)據(jù)為中心的互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)分析的各個(gè)環(huán)節(jié)，即數(shù)據(jù)的收集、提取、分析和解釋；各層級緊緊相扣，又相互獨(dú)立，為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制管理提供有力支撐；通過數(shù)據(jù)中心的建設(shè)，有利于加快企業(yè)的信息化，提高管理水平，降低因企業(yè)管理缺陷導(dǎo)致的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，縮減企業(yè)管理成本。

　　以數(shù)據(jù)為中心的可行操作

　　除了體系設(shè)計(jì)和層級配置的考量外，建立科學(xué)、體系的考核評價(jià)機(jī)制也很關(guān)鍵。數(shù)據(jù)作為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的核心，一旦離開操作數(shù)據(jù)的“人”，將毫無用處。因此在系統(tǒng)建設(shè)的過程中，應(yīng)建立科學(xué)、體系的考核評價(jià)機(jī)制，提高參與者的主觀能動性，保證系統(tǒng)順利實(shí)施。考核機(jī)制應(yīng)從數(shù)據(jù)的角度出發(fā)，以建立全面、可靠、彈性、實(shí)時(shí)、安全的數(shù)據(jù)體系為目標(biāo)，對參與者在體系建設(shè)中的效能進(jìn)行評估，量化參與者任務(wù)完成情況考核，獎勵為體系建設(shè)做出貢獻(xiàn)的參與者。

　　同時(shí)，為保證系統(tǒng)實(shí)施、操作的規(guī)范性，應(yīng)制定科學(xué)規(guī)范的程序。在預(yù)警系統(tǒng)實(shí)施的過程中，應(yīng)以數(shù)據(jù)為中心，制定明確的系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃，包括確定系統(tǒng)實(shí)施的進(jìn)度、參與者、目標(biāo)以及針對突發(fā)事件的處理方法等。必要時(shí)，應(yīng)制定系統(tǒng)使用的行為規(guī)范、操作流程，明確參與者的權(quán)責(zé)、業(yè)務(wù)范圍、數(shù)據(jù)權(quán)限等；明確風(fēng)險(xiǎn)分析、上報(bào)、反饋和監(jiān)測機(jī)制，保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，且得到響應(yīng)，確保大數(shù)據(jù)助力互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警更科學(xué)。

　　相關(guān)鏈接

　　■目前，可用于助力互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)控制的大數(shù)據(jù)存在多種來源。電商，以阿里巴巴為例，已經(jīng)建立相對完善的風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)，并通過旗下阿里巴巴、淘寶、天貓、支付寶等積累的大量交易數(shù)據(jù)作為基本原料，將數(shù)值輸入網(wǎng)絡(luò)行為評分模型，進(jìn)行信用評級。

　　■支付是互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的資金入口和結(jié)算通道，此類平臺可基于用戶消費(fèi)數(shù)據(jù)做信用分析，支付方向、月支付額度、消費(fèi)品牌都可以作為信用評級數(shù)據(jù)。

　　■水、電、煤氣、物業(yè)費(fèi)等生活支出的繳納，客觀真實(shí)地反映了個(gè)人基本信息，是信用評級中一種重要的數(shù)據(jù)類型。

　　■美國的LendingClub，基于社交平臺應(yīng)用搭建借貸雙方平臺，利用社交網(wǎng)絡(luò)關(guān)系數(shù)據(jù)和朋友之間的相互信任聚合人氣等級。

　　中國人民大學(xué) 易丹輝

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