杜會(huì)平（神木農(nóng)商銀行大保當(dāng)支行）

　　摘要：信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的重要業(yè)務(wù)之一，要想推動(dòng)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展、預(yù)防信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，商業(yè)銀行就必須做好管理模式的創(chuàng)新，以此保障自身的穩(wěn)定發(fā)展。大數(shù)據(jù)背景下，將大數(shù)據(jù)技術(shù)與商業(yè)銀行的信用業(yè)務(wù)相結(jié)合，可以有效監(jiān)控和管理信用風(fēng)險(xiǎn)，從而使商業(yè)銀行的信用制度更加完善。本文主要分析商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理中常見的問題，提出構(gòu)建完善的信貸體系、創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理對策等措施，以期為商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展提供參考。

　　關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù)；商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險(xiǎn)；管理

　　2023年10月，中央金融工作會(huì)議在北京召開。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加大財(cái)政監(jiān)督力度，切實(shí)防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。2024年，黨的二十屆三中全會(huì)提出，要完善金融監(jiān)管體系，筑牢防控系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的金融屏障。如今，我國各大商業(yè)銀行致力于創(chuàng)新信貸風(fēng)險(xiǎn)管理策略。例如，某商業(yè)銀行不斷完善綠色金融體制機(jī)制建設(shè)，積極探索綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新，提高綠色金融綜合服務(wù)能力，踐行綠色運(yùn)營、打造綠色銀行；致力于加強(qiáng)綠色信貸創(chuàng)新能力建設(shè)，將綠色信貸的創(chuàng)新點(diǎn)放在高新科技等領(lǐng)域，拓展綠色金融業(yè)務(wù)。信貸業(yè)務(wù)是我國各大商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)之一，由于經(jīng)營對象和經(jīng)營方式的特殊性，商業(yè)銀行面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)相對較高。信貸風(fēng)險(xiǎn)會(huì)對商業(yè)銀行的穩(wěn)定運(yùn)營產(chǎn)生較大影響，導(dǎo)致商業(yè)銀行無法更好地為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展提供服務(wù)。因此，商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)對信貸風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新性管理，減少信貸風(fēng)險(xiǎn)對商業(yè)銀行發(fā)展造成的阻礙。

　　商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的分類及表現(xiàn)

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)指銀行在發(fā)放貸款時(shí)不確定性因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。信貸風(fēng)險(xiǎn)主要有四種：第一，信用風(fēng)險(xiǎn)，指債務(wù)人由于各種原因不能按期償付本金和利息的風(fēng)險(xiǎn)。第二，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，指銀行所控制的能夠及時(shí)付款的流動(dòng)性資金不能滿足還款要求，這也是銀行償債能力降低的主要原因之一。第三，利率風(fēng)險(xiǎn)，指貨幣市場與資本市場的利率波動(dòng)造成的信貸風(fēng)險(xiǎn)，主要是通過存款、借款、拆借等方式，對商業(yè)銀行的經(jīng)營結(jié)構(gòu)和盈利產(chǎn)生一定的影響。第四，匯率風(fēng)險(xiǎn)，指商業(yè)銀行在持有和使用外匯時(shí)，由于匯率變動(dòng)，而蒙受損失的可能性。

　　我國商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀整體處于穩(wěn)定狀態(tài)，然而其風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力還需要進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示，2024年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額3.3萬億元，較上季末減少272億元；商業(yè)銀行不良貸款率1.56%。這一數(shù)據(jù)表明我國商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定。2024年上半年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長 5.0%，全國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)同比上漲0.1%。從數(shù)據(jù)可以看出，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的供需矛盾在緩慢改善，但是依然面臨有效需求不足、市場主體預(yù)期偏弱、重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患相對較多的問題。國家金融監(jiān)督管理總局全面履職以來，不斷完善金融監(jiān)管體制機(jī)制，強(qiáng)化機(jī)構(gòu)監(jiān)管、行為監(jiān)管、功能監(jiān)管等。在資金運(yùn)行方面，2024年商業(yè)銀行的貸款增量持續(xù)下降。截止到 2024年7月底，大型銀行和中小型銀行的貸款余額同比增幅分別為 10.43%和7.8%，貸款余額占比分別為65%和62%。從信貸結(jié)構(gòu)分析，中長期經(jīng)營性貸款是最核心的資產(chǎn)構(gòu)成，雖然近期增量減少，但是貸款余額占比提高，制造業(yè)的貸款增速保持領(lǐng)先狀態(tài)，其次為基礎(chǔ)設(shè)施的貸款增速，房地產(chǎn)貸款在低基數(shù)效應(yīng)下增速趨穩(wěn)，個(gè)人購房貸款余額呈負(fù)增長。

　　大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題

　　一、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)量有待提升

　　當(dāng)前，我國已經(jīng)步入了大數(shù)據(jù)時(shí)代。如何充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面的應(yīng)用優(yōu)勢，已成為商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中亟須解決的重要問題。然而，部分商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的資料質(zhì)量不高，收集到的資料也并不完整。主要原因有兩點(diǎn)：第一，部分商業(yè)銀行未能完全理解大數(shù)據(jù)技術(shù)的重要意義，無法充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)在商業(yè)銀行發(fā)展和信貸風(fēng)險(xiǎn)防范中的作用。一些銀行雖然使用了大數(shù)據(jù)技術(shù)，但沒有將數(shù)據(jù)中蘊(yùn)含的價(jià)值充分挖掘出來，導(dǎo)致大數(shù)據(jù)技術(shù)的作用得不到充分發(fā)揮。第二，部分商業(yè)銀行收集的數(shù)據(jù)主要來自稅收、司法、征信等官方網(wǎng)站，僅僅依靠這些數(shù)據(jù)并不能充分地反映客戶的信用情況，無法滿足信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理需求。

　　二、信貸風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制有待完善

　　當(dāng)前，傳統(tǒng)的信貸風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制已經(jīng)無法充分滿足新時(shí)代商業(yè)銀行的發(fā)展需求。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制雖然在一定程度上能夠基于歷史數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表，分析借款人的還款能力和信用狀況，但是其往往忽略了市場動(dòng)態(tài)變化、行業(yè)發(fā)展趨勢以及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，難以全面捕捉潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素。商業(yè)銀行需要對其評估機(jī)制進(jìn)行完善與優(yōu)化。信用風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制的不完備性體現(xiàn)在以下方面：第一，部分商業(yè)銀行對評估機(jī)制的研究不夠深入，研究結(jié)果與現(xiàn)實(shí)不符，對數(shù)據(jù)的分析效果不佳。商業(yè)銀行如果不能跟上時(shí)代發(fā)展的步伐，在信貸服務(wù)方面就會(huì)遭遇發(fā)展瓶頸，造成資源浪費(fèi)和資金浪費(fèi)，也難以充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)的優(yōu)勢。第二，一些商業(yè)銀行并未對客戶的實(shí)際信用情況進(jìn)行全面分析，也未能根據(jù)客戶的具體情況制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生，給自身造成了一定程度的損失。

　　三、未能構(gòu)建專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)

　　在一些商業(yè)銀行中，信用風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍的專業(yè)化程度相對較低，這在一定程度上影響了信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的整體效果。一方面，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)沒有充分重視大數(shù)據(jù)技術(shù)，員工也缺乏對大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)模型和貸款產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)和理解，對具體的操作流程和管理方式不熟悉，因此在開展風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)會(huì)遇到阻礙，管理難度也會(huì)增加。商業(yè)銀行應(yīng)組織相關(guān)人員參加專業(yè)的培訓(xùn)，提高其管理意識(shí)，鼓勵(lì)他們將學(xué)到的知識(shí)和技能運(yùn)用到實(shí)踐中。另一方面，一些商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍的綜合素質(zhì)水平參差不齊。商業(yè)銀行未能針對管理團(tuán)隊(duì)的特點(diǎn)組織專業(yè)的培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)人員無法掌握先進(jìn)的管理方法，依然采用傳統(tǒng)的管理理念和管理手段，很難達(dá)到理想的工作效果，商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)也就難以得到有效的控制。

　　四、大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用缺乏足夠的保障

　　第一，數(shù)據(jù)采集和處理不到位。部分商業(yè)銀行缺乏有效的數(shù)據(jù)處理機(jī)制，存在數(shù)據(jù)來源有限、數(shù)據(jù)質(zhì)量不高等問題，導(dǎo)致數(shù)據(jù)在采集、清洗、整合和分析過程中存在偏差，進(jìn)而影響風(fēng)險(xiǎn)評估的準(zhǔn)確性和可靠性。第二，風(fēng)險(xiǎn)評估模型不精準(zhǔn)。現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)評估模型在精準(zhǔn)度與全面性上存在不足，部分商業(yè)銀行往往依賴有限的歷史數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，而忽略了宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)周期、市場競爭態(tài)勢等多維度因素的影響。這種局限性使得風(fēng)險(xiǎn)評估模型在預(yù)測未來風(fēng)險(xiǎn)變化時(shí)顯得力不從心，難以準(zhǔn)確反映借款人的真實(shí)信用狀況和潛在風(fēng)險(xiǎn)。第三，數(shù)據(jù)治理及安全防護(hù)不到位。部分商業(yè)銀行缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)和流程，造成“數(shù)據(jù)孤島”問題，各部門間數(shù)據(jù)難以共享和協(xié)同，影響了決策效率和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。此外，一些商業(yè)銀行數(shù)據(jù)質(zhì)量的監(jiān)控和校驗(yàn)機(jī)制不健全，使得數(shù)據(jù)錯(cuò)誤和異常難以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理，降低了數(shù)據(jù)的可信度。

　　大數(shù)據(jù)背景下商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新措施

　　一、擴(kuò)大數(shù)據(jù)采集范圍，完善客戶信息數(shù)據(jù)庫

　　第一，商業(yè)銀行應(yīng)全面收集客戶信貸信息，提高貸款前調(diào)查質(zhì)量；對接政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，整合授信客戶的工商、司法、公積金、征信、稅務(wù)等內(nèi)外部數(shù)據(jù)，提高信息收集效率；采用人工智能技術(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，構(gòu)建多維度客戶畫像，通過風(fēng)險(xiǎn)模型判斷客戶最新資信情況。第二，商業(yè)銀行可以通過大數(shù)據(jù)采集結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，以及半結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，提煉關(guān)鍵信息，構(gòu)建客戶關(guān)系知識(shí)圖譜，結(jié)合數(shù)據(jù)分析客戶狀態(tài)、經(jīng)濟(jì)行為、社會(huì)活動(dòng)等信息，將客戶的財(cái)務(wù)情況、社會(huì)信用、關(guān)聯(lián)關(guān)系等動(dòng)態(tài)信息與金融服務(wù)關(guān)聯(lián)起來，反映其綜合風(fēng)險(xiǎn)與信用狀況。以交通銀行為例，交通銀行開通了“線上評估房產(chǎn)價(jià)值+ 不動(dòng)產(chǎn)抵押登記平臺(tái)”的功能，實(shí)現(xiàn)了抵押授信業(yè)務(wù)全流程網(wǎng)上辦理，方便信息查詢和預(yù)警監(jiān)測。

　　二、構(gòu)建數(shù)字化風(fēng)控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)高效處理

　　第一，采用大數(shù)據(jù)與人工智能結(jié)合的數(shù)字化技術(shù)，在交易賬戶、日常結(jié)算、上下游客戶等方面設(shè)置閾值，及時(shí)監(jiān)測客戶資金流、貿(mào)易流等異常交易行為，提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的前瞻性和精準(zhǔn)性。第二，及時(shí)收集貸款人的交易數(shù)據(jù)和行為數(shù)據(jù)，完善風(fēng)控模型，嵌入宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、區(qū)域環(huán)境特征、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)以及授信主體經(jīng)營等多維數(shù)據(jù)，充分采用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測系統(tǒng)擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息的范圍。第三，將5G通信技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)結(jié)合，聯(lián)合評估公司、評級機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)公司、律所等第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，構(gòu)建不良資產(chǎn)處置平臺(tái)，充分利用交易服務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)對資產(chǎn)線索、司法信息等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集。第四，采用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)等進(jìn)行自主催收、資產(chǎn)定價(jià)、分類處置和匹配管理，通過眾籌、不良資產(chǎn)證券化等方式提高交易達(dá)成的效率和質(zhì)量，最大限度地規(guī)避不良資產(chǎn)損失。

　　三、完善商業(yè)銀行信用評估體系

　　建立完善的信用評估系統(tǒng)是商業(yè)銀行加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的必要手段。商業(yè)銀行應(yīng)積極擁抱技術(shù)創(chuàng)新，充分利用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)，提升信用評估模型的智能化和自動(dòng)化水平。第一，商業(yè)銀行應(yīng)擴(kuò)大數(shù)據(jù)采集范圍，不僅包括傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表、信貸記錄等結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，還應(yīng)廣泛收集社交媒體行為、消費(fèi)習(xí)慣、供應(yīng)鏈關(guān)系等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，以更全面地刻畫借款人的信用畫像。同時(shí)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)清洗和整合能力，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和時(shí)效性，為信用評估提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。第二，商業(yè)銀行應(yīng)不斷優(yōu)化信用評估模型，引入機(jī)器學(xué)習(xí)算法，提高模型的自適應(yīng)能力和預(yù)測精度。通過不斷迭代和訓(xùn)練模型，使其能夠更準(zhǔn)確地識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，區(qū)分不同信用等級的客戶，為信貸決策提供科學(xué)依據(jù)。第三，商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)、政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等的數(shù)據(jù)共享與合作，形成更加完整和準(zhǔn)確的信用信息體系。

　　四、構(gòu)建專業(yè)化、數(shù)字化管理人才隊(duì)伍

　　注重專業(yè)人才的培養(yǎng)，提升他們對大數(shù)據(jù)技術(shù)的掌握水平，是建設(shè)數(shù)字化人才管理隊(duì)伍的基礎(chǔ)。只有那些擁有大數(shù)據(jù)技術(shù)、信息技術(shù)，具備扎實(shí)的金融專業(yè)知識(shí)的人才，才能更好地滿足商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的需求，對信貸風(fēng)險(xiǎn)作出正確、及時(shí)的判斷，進(jìn)而有針對性地進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。具體措施有兩點(diǎn)：一是要引進(jìn)優(yōu)秀的人才。商業(yè)銀行要嚴(yán)格制定人才招聘制度，招聘滿足要求的專業(yè)人員。二是要對現(xiàn)有人才進(jìn)行培訓(xùn)，保障信貸風(fēng)險(xiǎn)管理人員能夠掌握金融、法律等專業(yè)知識(shí)，并且提高其信息識(shí)別、分析的能力。同時(shí)，培訓(xùn)也有利于增強(qiáng)人員的信貸風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，使其能夠時(shí)刻在金融工作中融入大數(shù)據(jù)技術(shù)和思維，提高其工作效率。

　　五、做好商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)字化保障

　　隨著我國步入大數(shù)據(jù)時(shí)代，在各項(xiàng)工作質(zhì)量和效率提高的同時(shí)，保障數(shù)據(jù)安全成為金融機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)。充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)能夠提高網(wǎng)絡(luò)的安全水平，保證銀行的信息安全，降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行應(yīng)將信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理與大數(shù)據(jù)技術(shù)結(jié)合起來，對數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)的安全、可信。在進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)審核客戶的信用情況，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)深度挖掘和分析客戶的信用歷史、交易記錄、社會(huì)行為等多維度信息，構(gòu)建全面的客戶信用畫像。通過大數(shù)據(jù)模型，商業(yè)銀行不僅可以快速識(shí)別出潛在的高風(fēng)險(xiǎn)客戶，預(yù)警可能發(fā)生的違約行為，還能精準(zhǔn)定位優(yōu)質(zhì)客戶，提供更加個(gè)性化和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　結(jié)語

　　商業(yè)銀行信貸具有高績效、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用可以使商業(yè)銀行掌握更全面的客戶信貸信息。信用風(fēng)險(xiǎn)與外部經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，外部經(jīng)濟(jì)的變化可能會(huì)對商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)狀況和穩(wěn)定經(jīng)營造成不利影響。大數(shù)據(jù)背景下，商業(yè)銀行要?jiǎng)?chuàng)新信貸風(fēng)險(xiǎn)管理措施，保障自身信貸業(yè)務(wù)能夠更好地滿足客戶的需求。

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　　作者簡介：杜會(huì)平，本科，助理經(jīng)濟(jì)師，研究方向?yàn)檗r(nóng)村金融工作。

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